陆一潇，FRM，上海交通大学硕士研究生，经济师。在公募基金、期货公司、私募基金进行多年量化研究，对股票多因子模型有较深的理论理解和实践经验。同时作者担任职徒教育签约讲师、CSDN认证博客专家。
股票多因子模型实战：Python核心代码解析
- 书籍语言：简体中文
- 下载次数：6780
- 书籍类型：Epub+Txt+pdf+mobi
- 创建日期：2021-04-29 12:11:03
- 发布日期：2025-09-06
- 连载状态：全集
- 书籍作者：陆一潇
- ISBN：9787121408755
- 运行环境：pc/安卓/iPhone/iPad/Kindle/平板
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内容简介
《股票多因子模型实战：Python核心代码解析》深入浅出地介绍股票多因子模型的原理与构建方式，从基础知识、单因子测试、因子合成、股票组合构建等多方面进行介绍。
《股票多因子模型实战：Python核心代码解析》共6章：第1章对量化投资进行概述，引出多因子模型的底层逻辑与实践框架；第2章和第3章分别介绍多因子模型的Python编程基础与概率统计基础；第4章介绍单因子的计算过程和处理过程，以及单因子的测试和测试结果的分析方法，是较为核心的一章；第5章介绍单因子如何进行因子合成；第6章介绍简单的组合构建方法和利用组合理论构建组合的方法。
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目录
第1章 量化投资概述
1.1 什么是量化投资
1.1.1 股票多因子
1.1.2 量化CTA
1.1.3 套利
1.1.4 高频
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1.1 什么是量化投资
1.1.1 股票多因子
1.1.2 量化CTA
1.1.3 套利
1.1.4 高频
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